Žehra liegt im Osten der Slowakei, in der historischen Region Zips, umgeben von sanften Hügeln. Nur wenige Kilometer entfernt erhebt sich die Zipser Burg, die zum Gemeindegebiet gehört. Im Nordwesten des Ortes befindet sich der Ortsteil Hodkovce, der seit 1877 dazugehört.
Erstmals erwähnt wurde der Ort 1245 unter dem Namen Sygura. Prägend für Žehra ist seine romanisch-gotische Kirche zum Heiligen Geist aus dem Jahr 1275, die wegen ihrer wertvollen Fresken zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Nach einem Brand im 15. Jahrhundert erhielt sie ein besonderes gotisches Gewölbe, das von einer zentralen Säule getragen wird. Die Wandmalereien reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück und wurden erst im 20. Jahrhundert wieder freigelegt.
Hodkovce beherbergt ein barockes Schloss der Grafen Csáky aus dem Jahr 1703, das von einem französischen Park umgeben ist. Berühmte Persönlichkeiten aus Žehra sind Johann Zápolya, der ungarische König, sowie die Geistlichen Imre Csáky und Nikolaus Csáky, die als Kardinal bzw. Erzbischof wirkten.
