Sondalo liegt in den Alpen, eingebettet zwischen der Provinzhauptstadt Sondrio und dem Stilfser Joch. Die Gemeinde erstreckt sich entlang des Flusses Adda und ist Teil der Bergregion Alta Valtellina. Zu ihr gehören mehrere kleine Ortsteile wie Migiondo, Sommacologna und Mondadizza. Im Norden grenzt sie an Grosio, im Süden an Valdisotto und im Osten an Valfurva.
Erstmals erwähnt wird der Ort in historischen Quellen als Teil der Valtellina, doch seine heutige Bedeutung erhielt er vor allem durch die Entwicklung als Kur- und Heilort. Im frühen 20. Jahrhundert entstanden hier bedeutende Sanatorien, darunter das Villaggio Morelli, das als erstes italienisches Sanatorium im Jugendstil erbaut wurde. Später prägte das regionale Klimaregionalkrankenhaus die lokale Infrastruktur.
Bekannt ist Sondalo auch für seine historischen Kirchen, die mittelalterliche Fresken und romanische Malereien bewahren. Besonders sehenswert sind die Propsteikirche Santa Agnese mit einem Kreuzigungsfresko aus dem 13. Jahrhundert und die Kirche Santa Marta mit Werken von Giovannino da Sondalo. Zudem ist der Ort ein Zentrum für Wintersportler, aus dem mehrere erfolgreiche Biathleten und Shorttracker hervorgingen.
