Markt Allhau liegt im Süden des Burgenlands, eingebettet im Tal des Stögerbachs. Im Westen grenzt die Gemeinde an die Steiermark, wo die Lafnitz die natürliche Grenze bildet. Seit 1971 gehört auch Buchschachen als Ortsteil dazu, das heute etwa ein Viertel der Bewohner stellt.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Ort im Jahr 1331, doch seine Entwicklung zum Markt verdankt er dem 18. Jahrhundert. Wie das gesamte Burgenland gehörte er lange zu Ungarn, bis er 1921 zu Österreich kam. Die Übergabe gestaltete sich schwierig, denn Freischärler versuchten mit Waffengewalt, die Abtretung zu verhindern. Erst nach Vermittlung musste Ungarn das Gebiet räumen, und österreichische Truppen konnten das neue Bundesland Burgenland ohne Widerstand einnehmen.
Heute prägen zwei Kirchen das Ortsbild: die evangelische Pfarrkirche und die katholische Filialkirche der heiligen Lucia. Vereine wie die Trachtenmusikkapelle oder der UFC Markt Allhau sorgen für kulturelles Leben. Die Gemeinde verbindet sich mit Unlingen in Baden-Württemberg durch eine Partnerschaft und blickt auf Persönlichkeiten wie den Tiergartendirektor Helmut Pechlaner zurück.
