Anfo liegt in der Lombardei, eingebettet im Val Sabbia am Westufer des Idrosees. Auf einer Höhe von 400 Metern erstreckt sich die Gemeinde über fast 24 Quadratkilometer, durchzogen vom Torrente Re, der den Ort in zwei Hälften teilt. Nachbarorte sind Bagolino, Idro und Lavenone, während die Provinzhauptstadt Brescia etwa 32 Kilometer entfernt liegt.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde Anfo im Jahr 1086, doch schon im 10. Jahrhundert rodeten Mönche der Abtei San Pietro al Monte das Land. Später ging der Ort in den Besitz anderer Klöster über, darunter die Olivetaner aus Brescia. Die Geschichte Anfos ist eng mit der Festung Rocca d’Anfo verbunden, die im 14. Jahrhundert entstand und später von Venedig und Frankreich zu einer Renaissance-Festung ausgebaut wurde. Im 16. Jahrhundert gab es Konflikte um Fischrechte am Idrosee, an denen auch die Adelsfamilie Lodron beteiligt war.
Die Rocca d’Anfo prägt bis heute das Bild des Ortes und gilt als bedeutendes Bauwerk der Region. Die Pfarrkirche SS. Pietro e Paolo stammt aus dem 15. Jahrhundert und diente in Kriegen als Lazarett. Ein weiteres Juwel ist die Kirche San Antonio mit Fresken der Venezianischen Schule. Bekannt wurde Anfo auch durch Irene Stefani, eine Missionarin, die 2015 seliggesprochen wurde. Die Gemeinde liegt an der ehemaligen Strada Statale 237, die heute als Provinzstraße den Idrosee entlangführt.
